JdS2012


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Résumé de communication



Résumé 102 :

Sur quelques propriétés d'un estimateur combiné de la régression
FISCHER, Aurélie
MAP5, Univ. Paris Descartes

Nous combinons plusieurs estimateurs de la régression dans l'objectif d'améliorer la performance de l'estimation. L'approche proposée consiste à chercher l'ensemble I des indices i tels que tous les estimateurs de départ prédisent des valeurs proches pour Xi et la nouvelle observation x, et à prédire la réponse y à l'aide de la moyenne des Yi, où i appartient à I. L’estimateur "combiné" obtenu peut s'écrire sous la forme d'un estimateur de type moyenne locale. Nous étudions les propriétés asymptotiques de ce nouvel estimateur, qui est consistant et asymptotiquement au moins aussi bon que n'importe lequel des estimateurs à partir desquels il a été construit.