JdS2012


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Résumé de communication



Résumé 12 :

Comportement asymptotique des U-statistiques conditionnelles universellement consistantes
Elharfaoui, Echarif ; Harel, Michel
Maitre de conférence

Le but de ce travail est d'étudier le comportement asymptotique de larges classes de U-statistiques conditionnelles universellement consistantes pour des processus non stationnaires et absolument réguliers. Dans ce qui suit, nous allons généraliser les résultats déjà établis au cas des variables indépendantes et absolument régulières au cas des variables non stationnaires et absolument régulières. Il s'agit de la généralisation des estimateurs de fonctions de régression. Il a été montré qu'une telle statistique est universellement consistante. La consistance universelle de l'estimateur à fenêtre et de l'estimateur des proches voisins sera aussi montrée (comme deux cas spéciaux de la U-statistique conditionnelle).