JdS2012


 English   -  Français  

Résumé de communication



Résumé 150 :

Efficient estimation of conditional covariance matrices
Solís Chacón, Maikol ; Loubes, Jean-Michel ; Marteau, Clement
IMT, Université Paul Sabatier

Nous considérons le problème de l'estimation de la matrice de covariance conditionnelle dans un régression inverse. Nous démontrons que cet estimation peut être atteignable quand on estime un fonctionnel quadratique en généralisant les résultats de Da Veiga & Gamboa (2008). Nous prouvons que ce méthode donne un nouveau estimateur efficace et on étudiera ses propriétés.