JdS2012


 English   -  Français  

Résumé de communication



Résumé 155 :

Estimation non paramétrique de copule dans le cas où une variable est censurée
Gribkova, Svetlana ; Lopez, Olivier
LSTA UPMC

On considère deux variables dépendantes, l'une étant censurée, l'autre non, la censure étant supposée non informative. A partir d'une généralisation simple de l'estimateur de Kaplan-Meier dans ce cadre, nous définissons un nouvel estimateur non paramétrique de la copule liant les variables. Cet estimateur étend la notion de copule empirique utilisée en l'absence de censure. Les propriétés asymptotiques de notre estimateur sont étudiées. Nous considérons l'application à la mise en oeuvre des tests d'adéquation à des modèles de copules paramétriques ou semiparamétriques.