JdS2012


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Résumé de communication



Résumé 157 :

Utilisation du bootstrap pour l'estimation du rang d'une matrice par test d'hypothèse.
Portier, François
Université de Rennes 1

L'estimation du rang d'une matrice peut s'effectuer par tests d'hypothèse. Il est possible d'obtenir la loi asymptotique des statistiques utilisées (chi2 ou pondération de chi2), et de bâtir un test asymptotiquement consistant. Alors qu'une partie de la littérature s'attache à approcher la loi de la statistique par sa loi asymptotique, nous proposons une procédure de bootstrap nous permettant de simuler sa loi. Plus précisément, on s'intéresse à des tests basés sur la SVD de matrices. La consistance de la méthode est démontrée et une application au choix de la dimension dans les modèles à directions révélatrices (ou "sufficient dimension reduction") est envisagée.