JdS2012


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Résumé de communication



Résumé 158 :

Bornes de probabilités d'événements rares dans le contexte des événements simulés
Barbillon, Pierre ; Auffray, Yves ; Marin, Jean-Michel
AgroParisTech

Dans le domaine de la fiabilité et de la quantification des risques industriels, il est courant d'avoir recours à des expériences simulées qui consistent en des évaluations d'un modèle physique déterministe type boîte noire, coûteux en temps de calcul. Les entrées de ce modèle sont considérées comme des variables aléatoires car entachées d'incertitude. Notre but est de proposer, dans ce cadre, une borne de la probabilité de de dépassement d'un seuil fixé par la sortie du modèle. Cet événement correspond à une défaillance. \'Etant donné le nombre limité d'appels au modèle, les méthodes de Monte-Carlo d'estimation de probabilité d'événement rare ne peuvent pas s'appliquer directement. Nous proposons alors une stratégie pour borner cette probabilité fondée sur un échantillonnage préférentiel dont la loi instrumentale est construite à l'aide d'un métamodèle par krigeage. L'incertitude introduite par l'approximation due au métamodèle est prise en compte dans les bornes proposées. Nous comparons sur un exemple jouet ces bornes à des bornes bayésiennes plus standard. Nous traitons également un cas réel qui consiste à étudier la probabilité de collision entre un missile et l'avion l'ayant lancé.