JdS2012


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Résumé de communication



Résumé 163 :

Analyse canonique généralisée de données séquentielles d'espérance fixe ou variable dans le temps.
BAR, Romain ; MONNEZ, Jean-Marie
IECL

On suppose que des vecteurs de données pouvant être de grande dimension et arrivant séquentiellement dans le temps sont des observations i.i.d. d'un vecteur aléatoire. Après avoir défini un processus d'approximation stochastique de type Robbins-Monro de l'inverse d'une matrice de covariance, on définit une méthode récursive d'estimation séquentielle de vecteurs directeurs des r premiers axes principaux de l'analyse canonique généralisée de ce vecteur aléatoire. On étudie ensuite le cas où l'espérance des observations varie dans le temps. On donne finalement des résultats de simulation.