JdS2012


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Résumé de communication



Résumé 164 :

Un nouvel estimateur nonparamétrique de la fonction de Hurst pour des processus gaussien multifractionnaires
Bardet, Jean-Marc ; Surgailis, Donatas
Université Paris 1

On construit un nouvel estimateur non paramétrique (noté IR dans la suite) de la fonction de Hurst H(.) de processus multifractionnaires fondé sur des rapports d'accroissements . Dans un cadre général, la convergence forte ainsi que la normalité asymptotique de cet estimateur sont établies ainsi que pour un raffinement du classique estimateur basé sur des variations quadratiques généralisées (QV dans la suite). L'exemple du mouvement brownien multifractionnaire général défini dans Stoev et Taqqu (2006) est étudié. Les simulations montrent que ce nouvel estimateur IR est plus performant que l'estimateur QV.