JdS2012


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Résumé de communication



Résumé 173 :

Modèle de transformation semiparamétrique avec endogénéité: une approche par fonction de contrôle
vanhems, anne ; Van Keilegom, Ingrid
University of Toulouse,TBS-TSE

Nous considérons un modèle de transformation semiparamétrique, dans lequel la fonction de régression a une structure non paramétrique additive et l'opérateur de transformation de la réponse est paramétrique. Nous supposons que l'endogénéité est présente dans les variables explicatives. En utilisant une approche par fonction de contrôle, nous montrons que le modèle proposé est identifié sous des hypothèses adéquates, et nous proposons une méthode d'estimation par maximum de vraisemblance pour la transformation. L'estimateur proposé est asymptotiquement normal sous certaines conditions de régularité.