JdS2012


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Résumé de communication



Résumé 184 :

Package Capushe pour le logiciel R
Brault, Vincent ; Baudry, Jean-Patrick ; Maugis-Rabusseau, Cathy ; Michel, Bertrand
Université Paris Sud 11

La sélection de modèle est un paradigme général incluant de nombreux problèmes de statistiques. L'une des approches les plus populaires est la minimisation d'un critère pénalisé. Birgé et Massart (2006) ont proposé une méthode de calibration où les pénalités sont connues à un facteur multiplicatif près : l'heuristique de pente. Des travaux théoriques valident cette méthode heuristique dans certaines situations et plusieurs articles montrent un comportement prometteur dans des cas pratiques. Deux méthodes sont actuellement utilisées pour la calibration de cette pénalité : le saut de dimension et l'estimation de pente guidée par les données. Baudry, Maugis et Michel (2011) ont proposé un package matlab implémentant ces deux méthodes avec des interfaces graphiques. Nous présentons ici le package Capushe pour le logiciel R proposant leurs implémentations avec la possibilité de représenter graphiquement les résultats pour les valider.