JdS2012


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Résumé de communication



Résumé 185 :

Sélection de modèles ARMAfaibles multivariés par critères d'information modifiés
BOUBACAR MAINASSARA, Yacouba ; C. Kokonendji, Célestin
Université de Franche-Comté

Dans ce travail, nous considérons le problème de sélection des ordres de modèles ARMA multivarié (VARMA) avec innovations linéaires non corrélées mais non nécessairement indépendantes ({\em i.e.} VARMA faibles). Cette sélection est fondée sur la minimisation des critères d'information, notamment ceux introduits par Akaike et Schwartz. Nous proposons des critères d'information modifiés, et qui peuvent être très différents des critères standard.