JdS2012


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Résumé de communication



Résumé 192 :

Un modèle conditionnel non paramétrique pour copules archimédiennes
Lambert, Philippe
ULg & UCL

Les copules permettent la spécification d'une distribution p-variée en deux étapes indépendantes, la première consistant à choisir les distributions marginales et la deuxième la structure de dépendance. Quand des covariables sont disponibles, il est généralement supposé que leurs effets ne se manifestent que sur les distributions marginales, les forces d'association restant inchangées. Nous proposons de généraliser ces approches à l'aide d'une spécification non paramétrique de la copule, tout en permettant à cette dernière d'évoluer souplement avec les covariables. Les P-splines bayesiens (Lang & Brezger 2004 ; Jullion & Lambert 2007) combinés avec des algorithmes de chaînes de Markov de Monte Carlo sont des éléments clés de la proposition. Une illustration et une brève discussion clôturent l'exposé.