JdS2012


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Résumé de communication



Résumé 204 :

DPM pour l'inférence dans les modèles dynamiques non linéaires avec des bruits de mesure alpha-stable
JAOUA, Nouha ; Duflos, Emmanuel ; Vanheeghe, Philippe
Ecole Centrale de Lille

Dans ce papier, nous traitons le problème de l'estimation de l'état dans les systèmes dynamiques non linéaires en présence d'un bruit d'observation alpha-stable avec des paramètres variant dans le temps. Un modèle non paramétrique bayésien flexible basé sur les mélanges de processus de Dirichlet (DPMs) est introduit pour modéliser le bruit alpha-stable. Un algorithme de Monte Carlo séquentiel pour l'estimation en ligne de l'état est proposé et testé sur un exemple illustratif.