JdS2012


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Résumé de communication



Résumé 22 :

Extending the Hausman test to check for the presence of outliers
VERARDI, Vincenzo ; Dehon, Catherine ; Gassner, Marjorie
FUNDP

Dans cet article, nous adoptons la même logique que Hausman (1978) pour créer une procédure de test qui permet de déceler l'éventuelle présence de valeurs aberrantes en comparant un estimateur robuste (S-estimateur) avec un autre qui est plus efficient mais influencé par ces valeurs extrêmes. Des simulations sont présentées pour montrer le bon comportement du test en termes de niveau et de puissance.