JdS2012


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Résumé de communication



Résumé 222 :

Bornes d'efficacité pour des modèles définis par des moments conditionnels
HRISTACHE, Marian ; Patilea, Valentin
CREST-ENSAI

Dans ce papier nous nous intéressons au problème du calcul de la borne d'efficacité semi-paramétrique pour des modèles définis par des moments conditionnels avec des variables conditionnantes différentes. Nous caractérisons cette borne d'efficacité, dont la formule n'est pas en général explicite, comme une limite de bornes d'efficacité correspondant à une suite décroissante de modèles définis par des restrictions de moments non conditionnels. Nous proposons aussi une procédure itérative pour approcher le score efficace, quand ce score n'a pas d'expression explicite. Nos résultats théoriques complètent et étendent les résultats existants, tout en ouvrant de nouvelles perspectives d'applications. En particulier, nous nous intéressons aux modèles de régression (linéaire, non linéaire, médiane, quantile...) avec des données manquantes.