JdS2012


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Résumé de communication



Résumé 230 :

Estimation nom-paramétrique des discontinuités pour des données faiblement ou fortement dépendantes.
Ben Hariz, Samir ; Zorgui, Mehdi
Université du Maine

On considère un modèle de régression avec une fonction présentant une rupture en un point. On propose une estimation nom-paramétrique de la position du saut. On obtient une vitesse optimale de convergence pour des erreurs, faiblement ou fortement dépendantes, ou même non-stationnaires.