JdS2012


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Résumé de communication



Résumé 233 :

Estimation non-paramétrique de la Value at Risk pour des données dépendantes.
Kabui, Ali ; Ben Hariz, Samir
Université du Maine

Dans ce travail, on s'intéresse à l'estimation non-paramétrique de la "Value at Risk" pour des données dépendantes. On donne des conditions générales qui assure la convergence de la V@R empirique ainsi qu'un TLC pour la différence. Enfin, on applique les résultats obtenus à des suites sous des hypothèses de mélange ou de covariance. Notre approche utilise l'étude de l'oscillation du processus empirique sous des hypothèses de régularités sur les observations mesurée avec des inégalités de moments de type Rosenthal.