JdS2012


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Résumé de communication



Résumé 246 :

Estimation de coût associé à de hauts niveaux de risque
Di Bernardino, Elena ; laloe, thomas ; Servien, Rémi
Univeristé de Nice

Dans cet article, nous nous intéressons à l'estimation du coût associé à de hauts niveaux de certain facteurs de risque. Plus précisément : on considère un ensemble de variables de risque $X \in \mathbb{R}^d$ de fonction de répartition jointe $F$, et une variable de co\^ut $Y \in \mathbb{R^+}$. On s'intéresse au comportement de la fonction de régression r(x)=E[Y|X=x] sur l'ensemble de niveau {F(x)>t} (0<t<1). Dans une première partie, nous commencerons par étendre en dimension $d$ les résultats concernant l'estimation des ensembles de niveau d'une fonction de répartition bivariée obtenus par Di Bernardino et al (2011). Ensuite, nous étudierons le comportement d'estimateurs de la fonction de régression sur les ensembles de niveau estimés. Nous nous intéresserons en particulier à l'estimation de la "Conditional Tail Expectation" (notée CTE) de r(X): CTE_t(r(X)):=E[r(X)|F(X)>t]. L'estimation de cette CTE est intéressante en théorie du risque ou en théorie de la décision} pour évaluer le prix moyen (Y) au delà d'un certain de niveau de risque X.