JdS2012


 English   -  Français  

Résumé de communication



Résumé 287 :

Test des dynamiques au second ordre pour les processus autoregressifs à variance est non constante
Raïssi, Hamdi ; Patilea, Valentin
CREST ENSAI IRMAR (UEB)

Le problème de la spécification de la volatilité pour des processus autorégressifs avec des variances non constantes dans le temps est étudié. Dans la littérature récente des processus d'erreur à volatilité non constante stochastique avec effet ARCH ont été introduits pour décrire ces situations. Des processus d'erreur à volatilité non constante déterministe sans dynamique au second ordre ont également été considérés. Dans ce papier nous proposons des procédures simples qui permettent de tester la présence de dynamiques d'ordre deux. De plus l'inadéquation des tests standard pour tester la présence de dynamiques d'ordre deux dans notre cadre est soulignée.