JdS2012


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Résumé de communication



Résumé 36 :

Estimation de l'espérance conditionnelle des pertes extrêmes dans le cas de lois à queues lourdes en présence d'une covariable
El Methni, Jonathan ; Gardes, Laurent ; Girard, Stéphane
LJK & INRIA

L'espérance conditionnelle des pertes extrêmes (Conditional Tail Expectation, CTE) est une importante mesure de risque fréquemment utilisée en actuariat et en finance. Elle représente la perte attendue au delà d'un certain quantile. Dans la littérature, il existe plusieurs méthodes d'estimation de la CTE basées sur l'estimation du quantile par exemple dans le cas de lois à queues lourdes. L'objectif de cette communication est double. On propose un estimateur de la CTE dans le cas de lois à queues lourdes en présence d'une covariable et cela pour des quantiles conditionnels extrêmes.