JdS2012


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Résumé de communication



Résumé 61 :

Sélection de modèle par des méthodes de type LASSO dans un modèle avec change-points
Ciuperca, Gabriela
Université Lyon 1

Dans les modèles à très grande dimension, une avancée significative a été réalisée par Tibshirani(1996) en proposant la méthode de LASSO. Plus tard, une version adaptative a été considérée par Zou(2006).\ Vu les propriétés très intéressantes de ces estimateurs, on va étudier leur comportement dans un modèle avec des change-points inconnus. Dans un tel modèle, l'estimation des points de rupture pourrait affecter les propriétés des estimateurs de type LASSO: la sélection des variables sur chaque intervalle, les propriétés oracles, ... Pour plusieurs estimateurs de type LASSO, dans un modèle linèaire avec des points de rupture, les propriétés asymptotiques sont étudiées: vitesse de convergence, distribution asymptotique. Pour les estimateurs de type adaptatif les propriétés oracle sont prouvées. Pour estimer le nombre de ruptures, nous proposons un critère basé sur la méthode de LASSO. Des exemples numériques sont réalisés pour illustrer les performances des estimateurs considérés.