JdS2012


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Résumé de communication



Résumé 64 :

Sur la prédiction bayésienne des processus
Bosq, Denis
LSTA, UPMC

Dans cet exposé, on étudie des propriétés de prédicteurs bayésiens et on donne quelques exemples d'application. Après des rappels généraux sur la prévision statistique, on donne deux définitions équivalentes d'un prédicteur bayésien. On montre qu'un tel prédicteur est fonction d'une statistique P-exhaustive et on étudie son biais lorsque le prédicteur optimal a une forme spécifique. Des applications au processus de Poisson et au processus d'Ornstein-Uhlenbeck sont envisagées. Enfin, on compare les prédicteurs bayésiens aux prédicteurs non bayésiens.