JdS2012


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Résumé de communication



Résumé 79 :

Estimation de point terminal dans le domaine d'attraction de Weibull par une méthode des moments d'ordre élevé
STUPFLER, Gilles ; Girard, Stéphane ; GUILLOU, Armelle
Université de Strasbourg

On présente une méthode pour estimer le point terminal d'un échantillon de variables aléatoires réelles indépendantes de même loi lorsque leur fonction de répartition commune appartient au domaine d'attraction de Weibull. La méthode repose sur une transformation de la variable d'intérêt et sur l'utilisation de moments d'ordre élevé de la variable positive obtenue de cette façon. On suppose que l'ordre des moments tend vers l'infini. Des conditions sur la vitesse de divergence de l'ordre des moments sont données pour obtenir la consistance de l'estimateur ainsi que sa normalité asymptotique. Les performances de l'estimateur sont illustrées par quelques simulations.