JdS2012


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Résumé de communication



Résumé 89 :

Variances généralisées pour les lois normales stables Tweedie
Boubacar Maïnassara, Yacouba ; C. Kokonendji, Célestin
Université de Franche-Comté

Dans le cadre des modèles exponentiels, nous introduisons la famille des lois {\it normales stables-Tweedie} (NST) $k$-dimensionnelles, $k>1$. Constituées d'une marge unidimensionnelle stable-Tweedie positive et des $k-1$ gaussiennes indépendantes de même variance la valeur de la stable-Tweedie, ces NST ne sont influencées au très haut niveau de leurs fonctions variances généralisées que par la composante stable-Tweedie et la dimension $k$ de l'espace. Grâce à l'indéfinie divisibilité des NST, nous examinons leurs mesures de Lévy modifiées à travers l'équation de Monge-Ampère afin de tirer de meilleurs estimateurs des variances généralisées dans ces modèles.